Att använda Monte Carlo-simuleringen för att köra den förväntade avkastningen av en skevhet (t.ex. sälja RR) kommer inte överraskande att helt och hållet ta hem Skew-spreaden i genomsnittlig mening. I Monte Carlo-simuleringen ändras inte den implicita volatiliteten för den underliggande tillgången, så korrelationskoefficienten mellan prisutvecklingen för den underliggande tillgången och den dolda vågen är 0, volatiliteten för volatiliteten är också 0 och det realiserade värdet av Vanna-risken är 0. Att sälja Skew och få det implicita värdet av Vanna, och det realiserade värdet av att Monte Carlo tar slut är 0, vilket verkligen är en stor vinst. Så är inte alls fallet.