Utilizarea simulării Monte Carlo pentru a rula randamentul așteptat al unei tranzacții înclinate (de exemplu, vânzarea RR) nu va încasa complet spread-ul Skew într-un sens mediu. În simularea Monte Carlo, volatilitatea implicită a activului suport nu se modifică, astfel încât coeficientul de corelație dintre tendința prețului activului suport și valul ascuns este 0, volatilitatea volatilității este, de asemenea, 0, iar valoarea realizată a riscului Vanna este 0. Vânzarea Skew și primirea valorii implicite a Vannei, iar valoarea realizată a epuizării Monte Carlo este 0, ceea ce este într-adevăr un mare câștig. Nu este deloc cazul.