Использование моделирования Монте-Карло для оценки ожидаемой доходности торговли по кривой (например, продажа RR) вряд ли приведет к тому, что разница в Skew будет полностью учтена в среднем. В моделировании Монте-Карло подразумеваемая волатильность базового актива остается неизменной, поэтому корреляция между движением цен базового актива и подразумеваемой волатильностью равна 0, волатильность волатильности также равна 0, а реализованное значение риска Vanna равно 0. Продавая Skew, вы получаете подразумеваемую стоимость Vanna, а реализованная стоимость, полученная с помощью Монте-Карло, равна 0, и это действительно является большой победой. На практике ситуация совершенно не такова.