Použití simulace Monte Carlo k provedení očekávaného výnosu zkoseného obchodu (např. prodej RR) překvapivě plně strčí do kapsy Skew spread v průměrném smyslu. V Monte Carlo simulaci se implikovaná volatilita podkladového aktiva nemění, takže korelační koeficient mezi cenovým trendem podkladového aktiva a skrytou vlnou je 0, volatilita volatility je také 0 a realizovaná hodnota rizika Vanna je 0. Prodej Skew a získání implikované hodnoty Vanny a realizované hodnoty vyčerpání Monte Carla je 0, což je skutečně velká výhra. Tak tomu vůbec není.