Використання симуляції Монте-Карло для запуску очікуваного прибутку від кош-торгівлі (наприклад, продаж RR) не дивно повністю покладе в кишеню спред Skew в середньому сенсі. У моделюванні Монте-Карло передбачувана волатильність базового активу не змінюється, тому коефіцієнт кореляції між ціновим трендом базового активу і прихованою хвилею дорівнює 0, волатильність волатильності також дорівнює 0, а реалізоване значення ризику Ванна дорівнює 0. Продаючи Skew і отримуючи неявне значення Vanna, а реалізована вартість Монте-Карло закінчується дорівнює 0, що дійсно є великим виграшем. Це зовсім не так.