モンテカルロシミュレーションを使用してスキュー取引の期待リターン(RRの売却など)を実行しても、平均的な意味でスキュースプレッドを完全にポケットに入れることは当然のことではありません。 モンテカルロシミュレーションでは、原資産のインプライドボラティリティは変化しないため、原資産の価格トレンドと隠れた波の相関係数は0、ボラティリティのボラティリティも0、ヴァンナリスクの実現値は0です。 スキューを売ってヴァンナの暗黙の価値を受け取り、モンテカルロの実現価値が枯渇したのが0であり、これは実に大きな勝利です。 これはまったく当てはまりません。