使用蒙特卡洛模擬去跑偏度交易（比如賣出RR）的預期收益，會不出意外地把Skew差價在平均意義上完全收入囊中。在蒙特卡洛模擬中，標的資產的隱含波動率是不改變的，從而標的資產價格走勢和隱波的相關係數是0，波動率的波動率也是0，Vanna風險的實現值是0。賣出Skew，收上來的是Vanna的隱含價值，蒙特卡洛跑出來的實現價值是0，那確實是大勝了。實際情況完全不是如此。