Utilizzare la simulazione di Monte Carlo per calcolare il rendimento atteso delle operazioni di trading sullo skew (ad esempio, vendere RR) porterà, senza sorprese, a incassare completamente il differenziale di Skew in media. Nella simulazione di Monte Carlo, la volatilità implicita dell'asset sottostante rimane invariata, quindi la correlazione tra il movimento del prezzo dell'asset sottostante e la volatilità implicita è 0, la volatilità della volatilità è anch'essa 0, e il valore realizzato del rischio Vanna è 0. Vendere Skew significa incassare il valore implicito di Vanna, e il valore realizzato ottenuto dalla simulazione di Monte Carlo è 0, il che sarebbe davvero una grande vittoria. Tuttavia, la situazione reale non è affatto così.