使用蒙特卡洛模拟去跑偏度交易（比如卖出RR）的预期收益，会不出意外地把Skew差价在平均意义上完全收入囊中。在蒙特卡洛模拟中，标的资产的隐含波动率是不改变的，从而标的资产价格走势和隐波的相关系数是0，波动率的波动率也是0，Vanna风险的实现值是0。卖出Skew，收上来的是Vanna的隐含价值，蒙特卡洛跑出来的实现价值是0，那确实是大胜了。实际情况完全不是如此。