Usar simulações de Monte Carlo para calcular o retorno esperado de uma negociação de skew (como vender RR) irá, sem surpresas, capturar completamente a diferença de Skew em média. Na simulação de Monte Carlo, a volatilidade implícita do ativo subjacente não muda, de modo que a correlação entre o movimento do preço do ativo subjacente e a volatilidade implícita é 0, a volatilidade da volatilidade também é 0, e o valor realizado do risco de Vanna é 0. Vender Skew, o que se recebe é o valor implícito de Vanna, e o valor realizado que resulta da simulação de Monte Carlo é 0, então realmente foi uma grande vitória. A realidade, no entanto, é completamente diferente.