Å bruke Monte Carlo-simuleringen til å kjøre den forventede avkastningen av en skjev-handel (f.eks. å selge RR) vil ikke overraskende fullstendig innkassere skjevhetsspredningen i en gjennomsnittlig forstand. I Monte Carlo-simuleringen endres ikke den underforståtte volatiliteten til den underliggende eiendelen, så korrelasjonskoeffisienten mellom pristrenden til den underliggende eiendelen og den skjulte bølgen er 0, volatiliteten til volatiliteten er også 0, og den realiserte verdien av Vanna-risikoen er 0. Selger du Skew og mottar den implisitte verdien av Vanna, og den realiserte verdien av Monte Carlo går ut er 0, noe som virkelig er en stor gevinst. Dette er ikke tilfelle i det hele tatt.