Menggunakan simulasi Monte Carlo untuk menjalankan pengembalian yang diharapkan dari perdagangan miring (misalnya menjual RR) tidak akan mengherankan sepenuhnya mengantongi spread Skew dalam arti rata-rata. Dalam simulasi Monte Carlo, volatilitas tersirat dari aset dasar tidak berubah, sehingga koefisien korelasi antara tren harga aset dasar dan gelombang tersembunyi adalah 0, volatilitas volatilitas juga 0, dan nilai realisasi dari risiko Vanna adalah 0. Menjual Skew dan menerima nilai tersirat Vanna, dan nilai realisasi Monte Carlo yang habis adalah 0, yang memang merupakan kemenangan besar. Ini tidak terjadi sama sekali.