Die Verwendung von Monte-Carlo-Simulationen zur Berechnung der erwarteten Rendite von Skew-Trades (zum Beispiel den Verkauf von RR) wird erwartungsgemäß dazu führen, dass die Skew-Differenz im Durchschnitt vollständig erfasst wird. In der Monte-Carlo-Simulation bleibt die implizite Volatilität des Basiswerts unverändert, sodass die Korrelation zwischen der Preisbewegung des Basiswerts und der impliziten Volatilität 0 beträgt, die Volatilität der Volatilität ebenfalls 0 ist und der realisierte Wert des Vanna-Risikos 0 ist. Wenn man Skew verkauft, erhält man den impliziten Wert von Vanna, und der durch Monte-Carlo generierte realisierte Wert ist 0, was tatsächlich einen großen Gewinn darstellt. Die tatsächliche Situation ist jedoch ganz anders.