Usar a simulacao de Monte Carlo para executar o retorno esperado de um comercio de distorcao (por exemplo, vender RR) nao surpreendentemente embolsar totalmente o spread de distorcao em um sentido mediao. Na simulação de Monte Carlo, a volatilidade implícita do ativo subjacente não muda, portanto, o coeficiente de correlação entre a tendência de preço do ativo subjacente e a onda oculta é 0, a volatilidade da volatilidade também é 0 e o valor realizado do risco Vanna é 0. Vender Skew e receber o valor implícito de Vanna, e o valor realizado de Monte Carlo acabando é 0, o que é realmente uma grande vitória. Este não é o caso.