Parece que aprender um pouco de matemática também pode trazer boa sorte.

O Call Skew está falhando.

A IA foi moída por mim por vários dias e se tornou cada vez mais inteligente, o que faz sentido.

Um rascunho de documento examinando o acoplamento de Vanna e Volga ao Delta e o caminho de Vanna e Volga para obter benefícios. Estou surpreso que nem os livros didáticos nem as bibliotecas de papel falem sobre essas coisas, e os lucros e perdas padrão de segunda ordem sejam sacados com a combinação.

O IV de 25/07 é muito proeminente e o incidente está se formando. O último post tinha um evento potencial mencionado por um amigo: a renúncia de Powell.

Usar a simulacao de Monte Carlo para executar o retorno esperado de um comercio de distorcao (por exemplo, vender RR) nao surpreendentemente embolsar totalmente o spread de distorcao em um sentido mediao. Na simulação de Monte Carlo, a volatilidade implícita do ativo subjacente não muda, portanto, o coeficiente de correlação entre a tendência de preço do ativo subjacente e a onda oculta é 0, a volatilidade da volatilidade também é 0 e o valor realizado do risco Vanna é 0. Vender Skew e receber o valor implícito de Vanna, e o valor realizado de Monte Carlo acabando é 0, o que é realmente uma grande vitória. Este não é o caso.

Recentemente, eu estava olhando para o modelo de Heston, e quais funções variáveis complexas, transformadas de Fourier, funções próprias e integrais inversas de Fourier queimaram meu cérebro. números imaginários, planos complexos, ondas senoidais, ondas cosseno, frequências, convoluções, vírgulas. Recentemente, meu conhecimento da teoria da probabilidade melhorou muito. Também comprei este livro para me preparar para o sistema. Então, ocasionalmente, folheio a discussão de Derman sobre o modelo de volatilidade estocástica, que eu achava que era uma fórmula complicada na época, mas agora acho que é novo e fofo.

Um vislumbre de um pequeno rascunho de ensaio sobre a compreensão e aplicação de Vanna. Também em revisão, a versão completa com renderizações de fórmulas deve estar pronta em 2 semanas.

Este é o efeito sonoro da transação que abri para o meu sistema GreeksLive, caixa registradora, não é alegre?

Negociação de volatilidade, mantendo posições para expirar, certifique-se de manter uma postura Gamma positiva. Você não precisa ser gama positivo em nenhum cenário, apenas mantenha a gama positiva localmente perto do preço atual. Este pequeno Gamma se amplificará acentuadamente na data de expiração, e uma ligeira flutuação no local acionará o Delta Hedge. Neste momento, é muito popular alguém enganar, esmagar ou puxar o prato. Se você intencionalmente ou infelizmente tem uma data de vencimento gama negativa, você tem a esperança ou o medo de pegar o último positivo. Se houver uma pequena flutuação neste momento, deixe seu Delta Hedge disparar algumas vezes e você entenderá o que é o risco de pinos. Muito confortável. Eu já experimentei isso antes. É mais intenso do que a massagem tailandesa.