Dacă vă gândiți cu atenție, o schimbare atât de rapidă și mare a sentimentului pieței (asimetrie) este cauzată doar de o scădere sau o creștere de 1%. Fie Bitcoin este blue-chip, fie cele mari nu au venit încă.

Sentimentul pieței se schimbă rapid, iar asimetria de 1 lună a fost negativă. Abatere negativă de 1 săptămână de 2 puncte de volatilitate, nu puțin.

Se pare că învățarea puținei matematici poate aduce și noroc.

Call Skew se prăbușește.

AI a fost măcinată de mine timp de câteva zile și a devenit din ce în ce mai inteligentă, ceea ce are sens.

Un proiect de lucrare care examinează cuplarea Vannei și Volga cu Delta și calea Vannei și Volga pentru a obține beneficii. Sunt surprins că nici manualele, nici bibliotecile de hârtie nu vorbesc despre aceste lucruri, iar profitul și pierderea implicită de ordinul doi sunt încasate odată cu combinația.

IV de 7/25 este foarte proeminent, iar incidentul se pregătește. Ultima postare a avut un potențial eveniment menționat de un prieten: demisia lui Powell.

Utilizarea simulării Monte Carlo pentru a rula randamentul așteptat al unei tranzacții înclinate (de exemplu, vânzarea RR) nu va încasa complet spread-ul Skew într-un sens mediu. În simularea Monte Carlo, volatilitatea implicită a activului suport nu se modifică, astfel încât coeficientul de corelație dintre tendința prețului activului suport și valul ascuns este 0, volatilitatea volatilității este, de asemenea, 0, iar valoarea realizată a riscului Vanna este 0. Vânzarea Skew și primirea valorii implicite a Vannei, iar valoarea realizată a epuizării Monte Carlo este 0, ceea ce este într-adevăr un mare câștig. Nu este deloc cazul.

Recent, mă uitam la modelul Heston și la funcțiile variabile complexe, transformatele Fourier, funcțiile proprii și integralele inverse Fourier mi-au ars creierul. numere imaginare, planuri complexe, unde sinusoidale, unde cosinus, frecvențe, circumvoluții, virgule. Recent, cunoștințele mele despre teoria probabilităților s-au îmbunătățit foarte mult. Am cumpărat și acest manual pentru a mă pregăti pentru sistem. Apoi, ocazional, răsfoiesc discuția lui Derman despre modelul stocastic de volatilitate, care credeam că este o formulă complicată la acea vreme, dar acum cred că este proaspăt și drăguț.

O privire asupra unei scurte schițe de eseu despre înțelegerea și aplicarea Vannei. De asemenea, în revizuire, versiunea completă cu randări de formule este de așteptat să fie gata în 2 săptămâni.