Om du tänker på det noga orsakas en sådan snabb och stor förändring i marknadssentimentet (skevhet) endast av en nedgång eller uppgång på 1 %. Antingen är Bitcoin blue-chip, eller så har de stora inte kommit ännu.

Sentimentet på marknaden förändras snabbt och skevheten på 1 månad har varit negativ. 1 veckas negativ avvikelse på 2 volatilitetspunkter, inte lite.

Det verkar som att lära sig lite matematik också kan ge tur.

Call Skew kraschar.

AI har malts av mig i flera dagar, och det har blivit smartare och smartare, vilket är logiskt.

Ett utkast till dokument som undersöker kopplingen mellan Vanna och Volga till Delta och Vanna och Volgas väg för att realisera fördelar. Jag är förvånad över att varken läroböcker eller pappersbibliotek talar om dessa saker, och att den förvalda andra ordningens vinst och förlust betalas ut med kombinationen.

IV den 25/7 är mycket framträdande, och incidenten är under uppsegling. Det sista inlägget hade en potentiell händelse som nämndes av en vän: Powells avgång.

Att använda Monte Carlo-simuleringen för att köra den förväntade avkastningen av en skevhet (t.ex. sälja RR) kommer inte överraskande att helt och hållet ta hem Skew-spreaden i genomsnittlig mening. I Monte Carlo-simuleringen ändras inte den implicita volatiliteten för den underliggande tillgången, så korrelationskoefficienten mellan prisutvecklingen för den underliggande tillgången och den dolda vågen är 0, volatiliteten för volatiliteten är också 0 och det realiserade värdet av Vanna-risken är 0. Att sälja Skew och få det implicita värdet av Vanna, och det realiserade värdet av att Monte Carlo tar slut är 0, vilket verkligen är en stor vinst. Så är inte alls fallet.

Nyligen tittade jag på Heston-modellen, och vilka komplexa variabla funktioner, Fouriertransformer, egenfunktioner och inversa Fourierintegraler brände min hjärna. imaginära tal, komplexa plan, sinusvågor, cosinusvågor, frekvenser, faltningar, kommatecken. På senare tid har mina kunskaper om sannolikhetsteori förbättrats mycket. Jag köpte också den här läroboken för att förbereda mig för systemet. Bläddra sedan då och då igenom Dermans diskussion om den stokastiska volatilitetsmodellen, som jag tyckte var en komplicerad formel på den tiden, men nu tycker jag att den är fräsch och söt.

En glimt av ett kort essäutkast om Vannas förståelse och tillämpning. Även i revidering förväntas den fullständiga versionen med formelrenderingar vara klar om 2 veckor.