Suy nghĩ kỹ một chút, sự thay đổi nhanh chóng và mạnh mẽ của tâm lý thị trường (độ lệch) lại chỉ do 1% giảm hoặc tăng gây ra. Hoặc là Bitcoin trở thành cổ phiếu blue-chip, hoặc là điều lớn hơn vẫn chưa đến.

Cảm xúc của thị trường thay đổi rất nhanh, độ lệch của 1 tháng đã trở thành âm. Độ lệch âm 2 điểm biến động trong 1 tuần, không phải là ít.

Có vẻ như học một chút toán cũng có thể mang lại vận may.

Call Skew đang gặp sự cố.

AI đã được tôi mài giũa trong vài ngày, và thật bất ngờ, nó ngày càng thông minh hơn, nói ra những điều hợp lý.

Bản nháp tiểu luận về sự kết hợp của Vanna, Volga với Delta và con đường thực hiện lợi nhuận của Vanna, Volga. Tôi rất ngạc nhiên, dù là sách giáo khoa hay thư viện bài báo đều hầu như không đề cập đến những điều này, mặc định rằng lợi nhuận và thua lỗ bậc hai sẽ được thực hiện cùng với danh mục đầu tư, không rõ ràng, vẫn phải tự mình suy luận một lần nữa.

IV vào ngày 25/7 rất nổi bật, sự kiện đang được chuẩn bị. Trong bài viết trước, có bạn đã đề cập đến sự kiện tiềm năng: Powell từ chức.

Sử dụng mô phỏng Monte Carlo để chạy giao dịch độ lệch (chẳng hạn như bán RR) sẽ không ngạc nhiên khi hoàn toàn thu được chênh lệch Skew về mặt trung bình. Trong mô phỏng Monte Carlo, độ biến động ngụ ý của tài sản cơ sở không thay đổi, do đó hệ số tương quan giữa xu hướng giá tài sản cơ sở và độ biến động ngụ ý là 0, độ biến động của độ biến động cũng là 0, giá trị thực hiện của rủi ro Vanna là 0. Bán Skew, thu về là giá trị ngụ ý của Vanna, giá trị thực hiện chạy ra từ Monte Carlo là 0, thì đúng là đã thắng lớn. Thực tế hoàn toàn không phải như vậy.

Gần đây tôi đang xem mô hình Heston, các hàm biến phức, biến đổi Fourier, hàm đặc trưng, tích phân ngược Fourier làm tôi cảm thấy đầu óc như bị nổ tung. Số ảo, mặt phẳng phức, sóng sine, sóng cosine, tần số, tích chập, thật là buồn cười. Gần đây tôi đã cải thiện khá nhiều kiến thức về lý thuyết xác suất. Tôi còn đặc biệt mua một cuốn sách giáo khoa, chuẩn bị hệ thống bổ sung thêm. Rồi thỉnh thoảng tôi lại lật xem những nghiên cứu của Derman về mô hình biến động ngẫu nhiên, lúc đó thấy các công thức phức tạp, giờ lại thấy chúng thật dễ thương.

Một cái nhìn thoáng qua về bản nháp tiểu luận về sự hiểu biết và ứng dụng của Vanna. Vẫn đang trong quá trình sửa đổi, phiên bản hoàn chỉnh và có công thức được định dạng dự kiến sẽ sẵn sàng sau 2 tuần.