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Jeff Liang
Bozza di un saggio sull'accoppiamento di Vanna e Volga con Delta e sul percorso di realizzazione dei profitti di Vanna e Volga. Sono rimasto sorpreso che né i libri di testo né le banche dati accademiche parlino quasi mai di queste cose, dando per scontato che il secondo ordine di profitti e perdite si realizzi con il portafoglio, in modo poco chiaro; è necessario fare un ragionamento da soli.



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Utilizzare la simulazione di Monte Carlo per calcolare il rendimento atteso delle operazioni di trading sullo skew (ad esempio, vendere RR) porterà, senza sorprese, a incassare completamente il differenziale di Skew in media. Nella simulazione di Monte Carlo, la volatilità implicita dell'asset sottostante rimane invariata, quindi la correlazione tra il movimento del prezzo dell'asset sottostante e la volatilità implicita è 0, la volatilità della volatilità è anch'essa 0, e il valore realizzato del rischio Vanna è 0. Vendere Skew significa incassare il valore implicito di Vanna, e il valore realizzato ottenuto dalla simulazione di Monte Carlo è 0, il che sarebbe davvero una grande vittoria. Tuttavia, la situazione reale non è affatto così.
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Recentemente stavo studiando il modello di Heston, funzioni complesse, trasformata di Fourier, funzione caratteristica, integrale inverso di Fourier, mi ha fatto esplodere il cervello.
Numeri immaginari, piano complesso, onde sinusoidali, onde cosinusoidali, frequenza, convoluzione, divertente.
Recentemente ho fatto notevoli progressi nella mia conoscenza della teoria della probabilità. Ho anche comprato un libro di testo, pronto a rimediare in modo sistematico.
Poi ogni tanto riguardo la discussione di Derman sui modelli di volatilità stocastica, all'epoca pensavo che le formule fossero complesse, ora le trovo fresche e adorabili.
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