Tampaknya belajar sedikit matematika juga bisa membawa keberuntungan.

Call Skew mogok.

AI telah digiling oleh saya selama beberapa hari, dan menjadi lebih pintar dan lebih pintar, yang masuk akal.

Sebuah draf makalah yang meneliti gandeng Vanna dan Volga dengan Delta dan jalur Vanna dan Volga untuk mewujudkan manfaat. Saya terkejut bahwa baik buku teks maupun perpustakaan kertas tidak membicarakan hal-hal ini, dan untung dan rugi orde kedua default diuangkan dengan kombinasi tersebut.

IV dari 7/25 sangat menonjol, dan insiden itu sedang terjadi. Postingan terakhir memiliki peristiwa potensial yang disebutkan oleh seorang teman: pengunduran diri Powell.

Menggunakan simulasi Monte Carlo untuk menjalankan pengembalian yang diharapkan dari perdagangan miring (misalnya menjual RR) tidak akan mengherankan sepenuhnya mengantongi spread Skew dalam arti rata-rata. Dalam simulasi Monte Carlo, volatilitas tersirat dari aset dasar tidak berubah, sehingga koefisien korelasi antara tren harga aset dasar dan gelombang tersembunyi adalah 0, volatilitas volatilitas juga 0, dan nilai realisasi dari risiko Vanna adalah 0. Menjual Skew dan menerima nilai tersirat Vanna, dan nilai realisasi Monte Carlo yang habis adalah 0, yang memang merupakan kemenangan besar. Ini tidak terjadi sama sekali.

Baru-baru ini, saya melihat model Heston, dan fungsi variabel kompleks apa, transformasi Fourier, fungsi eigen, dan integral Fourier terbalik yang membakar otak saya. bilangan imajiner, bidang kompleks, gelombang sinus, gelombang kosinus, frekuensi, konvolusi, koma. Baru-baru ini, pengetahuan saya tentang teori probabilitas telah meningkat pesat. Saya juga membeli buku teks ini untuk mempersiapkan sistem. Kemudian sesekali membolak-balik diskusi Derman tentang model volatilitas stokastik, yang menurut saya adalah rumus yang rumit pada saat itu, tetapi sekarang saya pikir itu segar dan lucu.

Sekilas draf esai singkat tentang pemahaman dan penerapan Vanna. Juga dalam revisi, versi lengkap dengan render formula diharapkan siap dalam 2 minggu.

Ini adalah efek suara transaksi yang saya buka untuk sistem GreeksLive saya, mesin kasir, bukankah itu menyenangkan?

Perdagangan volatilitas, menahan posisi untuk kedaluwarsa, pastikan untuk mempertahankan postur Gamma yang positif. Anda tidak perlu menjadi gamma positif dalam skenario apa pun, cukup pertahankan gamma positif secara lokal di dekat harga saat ini. Gamma kecil ini akan diperkuat tajam pada tanggal kedaluwarsa, dan sedikit fluktuasi di tempat akan memicu Delta Hedge. Saat ini, sangat populer bagi seseorang untuk mengelabui atau menghancurkan atau menarik piring. Jika Anda sengaja atau sayangnya memegang tanggal jatuh tempo gamma negatif, Anda memiliki harapan atau ketakutan untuk mengambil theta positif terakhir itu. Jika ada fluktuasi kecil saat ini, biarkan Delta Hedge Anda memicu beberapa kali, dan Anda akan memahami apa itu risiko pin. Sangat nyaman. Saya pernah mengalaminya sebelumnya. Ini lebih intens daripada pijat Thailand.