よく考えてみると、このような急激で大きな市場センチメントの変化(歪度)は、1%の下落または上昇によってのみ発生します。 ビットコインが優良株であるか、大きなビットコインがまだ来ていないかのどちらかです。

市場のセンチメントは急速に変化し、1か月の歪度はマイナスとなっています。 1週間の2ボラティリティポイントのマイナス偏差は少なからず。

数学を少し学んでも幸運が訪れるようです。

コール スキューがクラッシュしています。

AI は数日間私によって磨かれてきましたが、ますます賢くなり、それは理にかなっています。

ヴァンナとヴォルガのデルタへの結合と、ヴァンナとヴォルガが利益を実現するための道筋を調べた草案。 教科書も紙図書館もこのようなことを語らず、デフォルトの二次損益が合体で現金化されるのに驚く。

7/25のIVが非常に顕著で、事件が勃発している。 前回の投稿では、パウエル議長の辞任という友人が言及した潜在的な出来事が掲載されていた。

モンテカルロシミュレーションを使用してスキュー取引の期待リターン(RRの売却など)を実行しても、平均的な意味でスキュースプレッドを完全にポケットに入れることは当然のことではありません。 モンテカルロシミュレーションでは、原資産のインプライドボラティリティは変化しないため、原資産の価格トレンドと隠れた波の相関係数は0、ボラティリティのボラティリティも0、ヴァンナリスクの実現値は0です。 スキューを売ってヴァンナの暗黙の価値を受け取り、モンテカルロの実現価値が枯渇したのが0であり、これは実に大きな勝利です。 これはまったく当てはまりません。

最近、ヘストンモデルを見ていて、複素変数関数、フーリエ変換、固有関数、逆フーリエ積分が脳を焼いたのです。 虚数、複素平面、正弦波、余弦波、周波数、畳み込み、コンマ。 最近、確率論の知識はだいぶ上達しました。 私もこの教科書を買って制度の準備をしました。 その後、時々ダーマンの確率的ボラティリティモデルに関する議論をめくりますが、当時は複雑な公式だと思っていましたが、今では新鮮で可愛いと思います。

ヴァンナの理解と応用に関する短いエッセイの草稿を垣間見ることができます。 また、改訂では、数式レンダリング付きの完全版が 2 週間以内に完成する予定です。