Het gebruik van Monte Carlo-simulatie om de verwachte opbrengst van skew trading (zoals het verkopen van RR) te berekenen, zal ongetwijfeld de skew-spread gemiddeld volledig in de zak steken. In de Monte Carlo-simulatie blijft de impliciete volatiliteit van de onderliggende activa onveranderd, waardoor de correlatie tussen de prijsbewegingen van de onderliggende activa en de impliciete volatiliteit 0 is, de volatiliteit van de volatiliteit ook 0 is, en de gerealiseerde waarde van het Vanna-risico 0 is. Door skew te verkopen, ontvang je de impliciete waarde van Vanna, en de gerealiseerde waarde die uit Monte Carlo komt is 0, dat is inderdaad een grote overwinning. De werkelijke situatie is echter helemaal niet zo.