Định lý Stein cho một biến vô hướng là một đặc trưng nổi tiếng của phân phối Gaussian: x ∼ 𝒩(m,σ²) ⇔ ∀f 𝔼[(x−m)f(x)] = σ² 𝔼[f'(x)] Thú vị thay, cũng có một phiên bản đa biến, nhưng là bậc 2: x ∼ 𝒩(m, σ² I) ⇔ ∀f 𝔼[(x−m)ᵀ∇f(x)] = σ² 𝔼[∇² f(x)] 1/2