Sessão animada de domingo nas opções ETH-25JUL25. O fluxo parece apostar na continuidade. As volatilidades aumentaram e surgiu uma inclinação de calls. Usei um filtro de opacidade para destacar as negociações de hoje. A diferença de volatilidade em 10-30 δ sugere o uso de reversões de risco, ou seja, financiar calls de alta vendendo puts de baixa. Entretanto, puts muito fora do dinheiro foram negociados relativamente mais do que calls. Isso pode ser parte de uma estratégia de reversão de risco de limitação de baixa, ou seja, recomprar a cauda para que o put curto se torne um spread de puts curtos.