Lebhafte Sonntagssitzung bei den ETH-25JUL25-Optionen. Der Fluss scheint auf eine Fortsetzung zu setzen. Die Volatilität wurde angehoben und eine Call-Skew ist entstanden. Ich habe einen Opazitätsfilter verwendet, um die heutigen Trades hervorzuheben. Die Volatilitätslücke in 10-30 δ deutet auf die Verwendung von Risiko-Reversalen hin, d.h. das Finanzieren von Aufwärts-Calls durch den Verkauf von Abwärts-Puts. In der Zwischenzeit wurden weit OTM-Puts relativ mehr als Calls gehandelt. Dies könnte Teil der Risiko-Reversale zur Begrenzung nach unten sein, d.h. das Zurückkaufen des Tails, sodass der Short-Put zu einem Short-Put-Spread wird.