Session animée de dimanche sur les options ETH-25JUL25. Le flux semble parier sur une continuation. Les vols ont été relevés et une skew d'appel est apparue. J'ai utilisé un filtre d'opacité pour mettre en évidence les transactions d'aujourd'hui. L'écart de vol dans 10-30 δ suggère l'utilisation de revers de risque, c'est-à-dire financer des appels à la hausse en vendant des puts à la baisse. Pendant ce temps, des puts loin de l'OTM ont été échangés relativement plus que des appels. Cela pourrait faire partie de la couverture des risques à la baisse, c'est-à-dire racheter la queue afin que le put à découvert devienne un spread de put à découvert.