活跃的星期天会议在ETH-25JUL25期权中。 流动性似乎在押注持续。 波动率被抬高，买权偏斜出现。 我使用了不透明度过滤器来突出今天的交易。 10-30 δ的波动差距暗示了风险反转的使用，即通过卖出下行看跌期权来为上行看涨期权提供资金。 与此同时，远期OTM看跌期权的交易量相对高于看涨期权。这可能是下行限制风险反转的一部分，即回购尾部，使得短期看跌期权变成短期看跌价差。