Köpoptioner som löper ut imorgon måndag eftermiddag är 5 volatilitetspunkter dyrare än säljoptioner. Detta är ett relativt sällsynt fenomen, särskilt nu när det inte finns några fluktuationer i spot, och den amerikanska marknaden ännu inte har öppnat klockan 16 i morgon. Vad förväntar sig marknaden?